Algo trading with detailed justification

[fxsaber]

Greetings to all!



I do scalping in the forex market.



ARTICLE



Recently I wrote the article on algorithmic trading, where I showed some of my approaches. Together with the article, public trading was launched.



[img]https://widgets.myfxbook.com/widgets/3502711/mini.jpg[/img]

[img]https://www.fxblue.com/banner.aspx?id=fxsaber&t=300[/img]

[img]https://fortrader.org/en/informers/getInformer?st=47&cat=20&accId=16989&w=610[/img]

[img]https://prodx-widgets.s3-eu-west-1.amazonaws.com/L.10726-widgets-account-return-account-all-bg-transparent-0-en.png[/img]

[img]https://traders-union.ru/monitoring/widget/get/7fa218c64afd9282db9e58add86a5997[/img]

[img]https://pqmedia.s3.amazonaws.com/widget/41436-stats-303.png[/img]



The trading is based on this article.



The article has been translated into many languages. Thousands of readings all around the world with the confirmation based on the public real account.



MONITORING



The trade monitoring is created on all known services

https://www.mql5.com/en/signals/611810

https://www.myfxbook.com/members/fxsaber/mql5-article/3502711

https://www.forexfactory.com/fxsaber1/175965

https://www.fxblue.com/users/fxsaber

https://fortrader.org/en/monitoring/16989

https://my.digitrade.pro/performance/16084

https://www.darwinex.com/account/L.10726

https://traders-union.ru/monitoring/accounts/view/mql5-article-6822/

https://app.psyquation.com/beta/en/dashboard/join/NDE0MzYLOTAwMTA5MAsxNgs.1iPssx.TCaVQ0nF4uFWLnjD1oAezLPfYhg/



Martingale, Grid, Arbitrage, Averaging or other dangerous techniques are never used.



STATISTICS



A lot of different indicators are built into the monitoring, which is on the links above.

Below is the distribution of the profit of deals from their duration (the picture is clickable, the dots to the right - the deals remained on the weekend).

[img]https://www.fxblue.com/charts/ResultChart.aspx?id=fxsaber&type=tradepipsvsdurationscatter[/img]



REQUEST



Please inform me whom to contact to get very good trading conditions? The better the condition, the higher the turnover I can do.

[fxsaber]

Thank you for not banning how this happened on the Elite Trader and the QuantNet.

[WayconKidd]

Please stop posting the same thing again and again.

[fxsaber]

Deleted the signature.

[fxsaber]

I will be glad to talk with Russian speakers. I do not yet know all the terminology in English. Therefore, I post the text in Russian below. Sorry for this inconvenience.



Пересказывать статью смысла нет. Кратко.



- Перед каким-либо исследованием нужно аргументировано подойти к выбору источника исторических данных. Критерий оценки дан, включая исходный код.



- Работать с тиковыми данными. Поскольку их очень много, можно применять фильтрацию. Один из вариантов предложен с исходным кодом.



- Исследовать не один символ, а все. Т.е. создавать таски для Оптимизации. Готовый инструмент для этого для MT5 опять же имеется с исходным кодом.



- Показано, какие подводные камни может содержать Тестер. Предложены шаги по настройке Тестера, чтобы уменьшить вероятность самообмана.



- Предлагается писать ТС кроссплатформенно. За эталон удобства торгового API взят MT4. Предложена обертка (исходный код) этого API под MT5. По аналогии можно делать подобную обертку под любую платформу.



- Обсуждается важность мат. ожидания и способы борьбы за его увеличение.



- Высказаны мысли, почему форвард-оптимизация не желательна.



- Подчеркивается важность времени суток для рыночных закономерностей.



- Предложен рабочий с исходным кодом простой способ мгновенного нахождения оптимального суточного интервала. Это ускоряет оптимизацию на порядки.



- Рассказывается про важность качества исполнения со стороны брокера.



- Предлагается способ с исходным кодом для решения сложной проблемы расхождений результатов между реалом (реджекты, частичные заливки, обрывы связи и т.д.) и тестером.



- Объясняется причина сложности прибыльного копирования торговых сигналов ТС с малым мат. ожиданием.



- Кратко подтверждается, что ММ (мартины, сетки и т.д.) не увеличивают прибыльность.



- Предлагается создавать портфель из одной и той же ТС. В мониторинге это показано.



- На примере реальной торговли продемонстрировано влияние положительных проскальзываний лимитных ордеров на общий результат.



- Доказано, что посредственные торговые условия часто заставляют авторов потенциально-прибыльных ТС выбрасывать их в помойку.



- Статья является внятным изложением реального случая нахождения одной из прибыльных (пока) ТС с помощью ранее выложенного инструментария с открытым исходным кодом. После такого случая возникла идея написания статьи-рецепта с мониторингом на старте. MetaQuotes полностью поддержала идею и в кратчайшие сроки рецензировала статью, текст и скрины которой были готовы через пару суток с момента обнаружения ТС (была найдена влегкую почти сразу с помощью MultiTester).



Чем выше квалификация в написании автоматических ТС, тем больший интерес представляет статья.

[fxsaber]

Real VS Tester (w/out slippages).

GIF-Animation.

[img]http://www.picshare.ru/uploads/191003/EmY362VG5y.gif[/img]



On the real account, there were rejects and disconnections (50 times a day for 10-20 seconds).

[fxsaber]

The EA monitoring from the article is stopped. Profitability amounted to about 500%.

[fxsaber]

I already know a few people who were very helpful in the article. They are in good profit at the moment. Mostly due to the storm in the markets. Those. recently.



Meanwhile, the long-running account monitored for the article made its way to Top10 on some monitoring services. We do not raise the risk, we stumble, we learn.

[img]/User%20Files/14173/Top10.png[/img]

[fxsaber]

March 2020, as a proof of the profitability of high-turnover algo trading during the storm.



[img]/User%20Files/14173/EURCHF_AUDNZD4.png[/img]

[img]/User%20Files/14173/EURCHF_AUDNZD3.png[/img]

[rickyvic]

Hi



please as already noted, stop posting this junk over and over and contact me privately for advice.



Thanks